英:Cross-validation
パッケージcvToolsが使える。
線形モデルの場合、
library("cvTools")
fit <- lm(y~x, data= data)
cv <- cvFit(fit, data = fit$model,
y = fit$model["y"], cost = mspe,
K = nrow(fit$model))
これでone-leave-out cross-validationができる。
Kに他の数字を入れるとk-fold cross-validationができる。